Opções Trading Strategy Straddle

Estratégia Straddle Uma abordagem simples para mercado neutro Na negociação, existem inúmeras estratégias de negociação sofisticados concebidos para ajudar os comerciantes a terem sucesso, independentemente de o mercado se move para cima ou para baixo. Algumas das estratégias mais sofisticadas, como condors de ferro e borboletas de ferro. São lendários no mundo das opções. Eles exigem uma complexa compra e venda de múltiplas opções em vários preços de greve. O resultado final é certificar-se de que um comerciante é capaz de lucrar, não importa onde o preço subjacente do estoque, moeda ou mercadoria acaba. No entanto, uma das estratégias menos sofisticadas opção pode realizar o mesmo objetivo de mercado neutro com muito menos aborrecimento - e sua eficácia. A estratégia é conhecida como straddle. Requer apenas a compra ou venda de um put e um call para se ativar. Neste artigo, bem dar uma olhada em diferentes tipos de straddles e os benefícios e armadilhas de cada um. Tipos de Straddles Um straddle é uma estratégia que é realizada segurando um número igual de puts e chamadas com o mesmo preço de exercício e datas de validade. A seguir estão os dois tipos de posições straddle. Long Straddle - O longo straddle é projetado em torno da compra de um put e uma chamada no mesmo preço de greve e data de validade. O longo straddle destina-se a tirar proveito da mudança de preços de mercado, explorando maior volatilidade. Independentemente de qual direção os preços do mercado se move, uma longa posição straddle terá você posicionado para tirar proveito dela. Short Straddle - O short straddle requer que o comerciante venda uma opção de compra e venda ao mesmo preço de exercício e data de vencimento. Ao vender as opções, um comerciante é capaz de recolher o prémio como um lucro. Um comerciante só prospera quando um short straddle está em um mercado com pouca ou nenhuma volatilidade. A oportunidade de lucro será baseado em 100 os mercados falta de capacidade de mover para cima ou para baixo. Se o mercado desenvolve um viés de qualquer forma, então o prémio total arrecadado está em perigo. O sucesso ou fracasso de qualquer straddle é baseado nas limitações naturais que as opções inerentemente têm junto com o impulso global dos mercados. O longo Straddle Um longo straddle é especialmente concebido para ajudar um comerciante a capturar lucros, não importa onde o mercado decide ir. (Para mais, consulte Opção Básico Tutorial) Há três direções que um mercado pode mover: para cima, para baixo ou para os lados. Quando o mercado está se movendo de lado, é difícil saber se ele vai quebrar para o lado positivo ou negativo. Para se preparar com sucesso para o breakout mercados. Há uma de duas escolhas disponíveis: O comerciante pode escolher um lado e espera que o mercado quebra nesse sentido. O comerciante pode hedge suas apostas e escolher ambos os lados simultaneamente. Isso é onde a longa straddle vem dentro Ao comprar um put e uma chamada, o comerciante é capaz de pegar os mercados mover independentemente de sua direção. Se o mercado se move para cima, a chamada está lá se o mercado se move para baixo, o colocar está lá. Na Figura 1, observamos um instantâneo de 17 dias do mercado do euro. Este instantâneo encontra o euro preso entre 1,5660 e 1,54. Enquanto o mercado parece que pode avançar o preço 1,5660, não há garantia de que ele vai. Com base nessa incerteza, comprar um straddle nos permitirá pegar o mercado se ele quebrar para o lado positivo ou se voltar para baixo para o nível de 1,54. Isso permite que o comerciante para evitar quaisquer surpresas. Desvantagens para a Straddle Longo A seguir estão os três principais inconvenientes para o straddle longo. Despesa Risco de perda Falta de volatilidade A regra de ouro quando se trata de opções de compra é que as opções de dinheiro e dinheiro são mais caras do que opções fora do dinheiro. Cada opção at-the-money pode valer alguns milhares de dólares. Assim, enquanto a intenção original é ser capaz de capturar os mercados mover, o custo para fazê-lo pode não corresponder ao montante em risco. Na Figura 2 vemos que o mercado quebra para o lado positivo, diretamente através de 1.5660. Isso nos leva ao segundo problema: o risco de perda. Enquanto a nossa chamada em 1,5660 agora moveu-se no dinheiro e aumentou em valor no processo, o 1,5660 colocar agora diminuiu em valor, porque ele agora se moveu mais longe do dinheiro. Como rapidamente um comerciante pode sair do lado perdedor de straddle terá um impacto significativo sobre o que o resultado global rentável do straddle pode ser. Se as perdas de opção montar mais rápido do que os ganhos de opção ou o mercado não move o suficiente para compensar as perdas, o comércio global será um perdedor. A desvantagem final lida com a composição inerente das opções. Todas as opções são constituídas pelos dois valores a seguir. Time Value - O valor de tempo vem de quão longe a opção é de expirar. Valor Intrínseco - O valor intrínseco vem do preço de exercício de opções que está sendo out, in, or at the money. Se o mercado não tem volatilidade e não se move para cima ou para baixo, tanto a opção put e call perderá valor todos os dias. Isso continuará até que o mercado definitivamente escolhe uma direção ou as opções expiram sem valor. O Short Straddle A força de curto straddles é também o seu inconveniente. Em vez de comprar um put e um call, um put e um call são vendidos para gerar renda dos prêmios. Os milhares que foram gastos pelos put e call compradores realmente encher sua conta. Isso pode ser uma grande benção para qualquer comerciante. A desvantagem, no entanto, é que quando você vende uma opção você se expõe a um risco ilimitado. Enquanto isso, o mercado não se move para cima ou para baixo no preço, o comerciante curto straddle está perfeitamente bem. O cenário lucrativo ótimo envolve a erosão do valor de tempo e do valor intrínseco das opções de compra e venda. No caso em que o mercado não escolher uma direção, o comerciante não só tem de pagar por eventuais perdas que se acumulam. Mas ele ou ela deve também devolver o prémio que ele coletou. O único recurso que curto comerciantes straddle tem é para comprar de volta as opções que eles vendidos quando o valor justifica fazê-lo. Isso pode ocorrer a qualquer momento durante o ciclo de vida de um comércio. Se isso não for feito, a única opção é manter até a expiração. Quando Straddles trabalhar melhor A opção straddle funciona melhor quando atende pelo menos um destes três critérios: O mercado está em um padrão de lado. Há notícias pendentes, ganhos ou outro anúncio. Os analistas têm previsões amplas sobre um anúncio específico. Os analistas podem ter um tremendo impacto sobre como o mercado reage antes que um anúncio seja feito. Antes de qualquer decisão de ganhos ou analistas de anúncio governamental, fazer o seu melhor para prever qual o valor exato do anúncio será. Analistas podem fazer estimativas semanas antes do anúncio real, que inadvertidamente força o mercado a subir ou descer. Se a previsão é certa ou errada é secundário a como o mercado reage e se seu straddle será rentável. Depois que os números reais forem liberados, o mercado tem uma de duas maneiras de reagir: A previsão dos analistas pode adicionar ou diminuir o momentum do preço real uma vez que o anúncio é feito. Em outras palavras, ele irá prosseguir na direção do que o analista previu ou mostrará sinais de fadiga. Um straddle corretamente criado, curto ou longo, pode aproveitar com êxito apenas este tipo de cenário de mercado. A dificuldade ocorre em saber quando usar um curto ou um longo straddle. Isso só pode ser determinado quando o mercado vai se mover contra a notícia e quando as notícias vão simplesmente adicionar ao impulso da direção de mercados. Conclusão Há uma pressão constante sobre os comerciantes para escolher comprar ou vender, coletar premium ou pagar prémios, mas o straddle é o grande equalizador. O straddle permite que um comerciante deixe o mercado decidir onde quer ir. O clássico adágio comercial é a tendência é seu amigo. Tire proveito de uma das poucas vezes que você está autorizado a estar em dois lugares ao mesmo tempo com um put e uma chamada. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é rácio de endividamento usado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio de endividamento utilizado para medir um indivíduo. BREAKING DOWN Straddle Straddles são uma boa estratégia para prosseguir se um investidor acredita que um preço das ações irá mover significativamente, mas não tem certeza em que direção . Assim, esta é uma estratégia neutra, como o investidor é indiferente se o estoque vai para cima ou para baixo, desde que o preço se move o suficiente para a estratégia para ganhar um lucro. Straddle Mecânica e Características A chave para a criação de uma posição longa straddle é a compra de uma opção de compra e uma opção de venda. Ambas as opções devem ter o mesmo preço de exercício e a mesma data de vencimento. Se os preços de exercício não correspondentes forem comprados, a posição é então considerada como um estrangulamento, não uma straddle. Long posições straddle têm lucro ilimitado e de risco limitado. Se o preço do activo subjacente continuar a aumentar, o lucro potencial é ilimitado. Se o preço do ativo subjacente for zero, o lucro seria o preço de exercício menos os prêmios pagos pelas opções. Em ambos os casos, o risco máximo é o custo total para entrar na posição, que é o preço da opção de compra mais o preço da opção de venda. O lucro quando o preço do activo subjacente está a aumentar é dado por: Lucro (up) Preço do activo subjacente - o preço de exercício da opção de compra - prémio líquido pago O lucro quando o preço do activo subjacente está a diminuir é dado por : Lucro (baixo) Preço de exercício da opção de venda - preço do ativo subjacente - prêmio líquido pago A perda máxima é o total do prêmio líquido pago mais quaisquer comissões comerciais. Essa perda ocorre quando o preço do ativo subjacente é igual ao preço de exercício das opções no vencimento. Há dois pontos de equilíbrio em uma posição straddle. O primeiro, conhecido como ponto de equilíbrio superior, é igual ao preço de exercício da opção de compra mais o prêmio líquido pago. O segundo, o ponto de equilíbrio inferior, é igual ao preço de exercício da opção de venda menos o prémio pago. Straddle Exemplo Um estoque é fixado o preço de 50 por ação. Uma opção de compra com um preço de exercício de 50 é fixada em 3 e uma opção de venda com o mesmo preço de exercício também é cotada em 3. Um investidor entra em um straddle comprando uma de cada opção. A posição ganhará no vencimento se o estoque estiver fixado o preço acima de 56 ou abaixo de 44. A perda máxima de 6 ocorre se o estoque remanesce fixado o preço em 50 na expiração. Por exemplo, se a ação tiver um preço de 65, a posição beneficiaria: Lucro 65 - 50 - 6 9Opção Straddles Straddle Straddle Straddles Straddles - A estratégia straddle é uma estratégia de opção baseada na compra de uma chamada e de uma ação. Observe que existem várias formas de straddles, mas só estaremos cobrindo a estratégia straddle básica. Para iniciar uma Opção Straddle, compraríamos um Call and Put de um estoque com a mesma data de vencimento e preço de exercício. Por exemplo, nós iniciaríamos um Straddle para a empresa ABC comprando uma chamada de 20 de junho, bem como um 20 de junho Put. Agora, por que queremos comprar tanto uma chamada e uma chamada de reposição são para quando você espera que o estoque para ir para cima, e coloca são para quando você espera que o estoque para ir para baixo, certo Em um mundo ideal, gostaríamos de ser capaz Para prever claramente a direção de um estoque. No entanto, no mundo real, é bastante difícil. Por outro lado, é relativamente mais fácil prever se um estoque vai se mover (sem saber se o movimento é para cima ou para baixo). Um método de prever a volatilidade é usando o Indicador Técnico chamado Bandas de Bollinger. Por exemplo, você sabe que o relatório anual ABCs está saindo esta semana, mas não sei se eles vão exceder as expectativas ou não. Você poderia supor que o preço das ações será bastante volátil, mas desde que você não sabe a notícia no relatório anual, você wouldnt tem uma pista que direção o estoque se moverá. Em casos como este, uma estratégia straddle opção seria bom para adotar. Se o preço do estoque dispara, sua Chamada será maneira In-The-Money, e seu Put será inútil. Se o preço despencar, o seu Put será maneira In-The-Money, e sua chamada será inútil. Isso é mais seguro do que comprar apenas uma chamada ou apenas um Put. Se você acabou de comprar uma opção de um lado, eo preço vai do jeito errado, você está olhando para possivelmente perder todo o seu investimento premium. No caso de Straddles, você estará seguro de qualquer maneira, embora você está gastando mais inicialmente, uma vez que você tem que pagar os prémios da chamada e do Put. Em uma estratégia Straddle, você compra um Call e um Put para o mesmo estoque, com idênticas datas de vencimento e preços de exercício. Esta estratégia é boa para os estoques onde você espera a volatilidade mas não sabe a direção que irá. Você vai lucrar se a ação salta ou cai. Vamos olhar para um exemplo numérico: Para estoque XYZ, vamos imaginar o preço da ação está agora sentado em 63. Há notícias de que um processo judicial contra XYZ vai concluir amanhã. Não importa o resultado do processo, você sabe que haverá volatilidade. Se eles ganharem, o preço vai saltar. Se eles perdem, o preço vai cair. Então decidimos iniciar uma estratégia Straddle no estoque XYZ. Decidimos comprar um 65 Call e um 65 Put em XYZ, 65 sendo o preço de exercício mais próximo do preço atual das ações de 63. O prêmio para o Call (que é 2 Out-Of-The-Money) é 0,75, eo Prémio para o Put (que é 2 In-The-Money) é 3.00. Assim, o nosso investimento inicial total é a soma de ambos os prémios, que é 3,75. Avanço rápido 2 dias. XYZ ganhou a batalha legal Os investidores estão mais confiantes do estoque eo preço salta para 72. A chamada 65 é agora 7 In-The-Money e seu prêmio é agora 8,00. O 65 Put é agora Way-Out-Of-The-Money e seu prêmio é agora 0,25. Se fecharmos ambas as posições e vendermos ambas as opções, teríamos que pagar 8,00 0,25 8,25. Isso é um lucro de 4,50 em nosso investimento 3,75 inicial Vamos olhar para isso em formato tabular: Claro, poderíamos ter acabado de comprar uma opção de chamada básica e ganhou um maior lucro. Mas não sabíamos qual direção o preço das ações iria. Se XYZ perdeu a batalha legal, o preço poderia ter caído 10, tornando o nosso Call inútil e causando-nos a perder todo o nosso investimento. A Straddle estratégia é mais conservadora e vai lucrar se o estoque vai para cima ou para baixo. Se Straddles são tão bons, por que não todos usá-los para cada investimento Falha quando o preço das ações não se move. Se o preço do estoque paira em torno do preço inicial, tanto o Call eo Put não será que muito In-The-Money. Além disso, quanto mais próximo está da data de validade, os prémios mais baratos são. Os prêmios de opções têm um Valor de Tempo associado a eles. Assim, uma opção que expira este mês terá um prémio mais barato do que uma opção com o mesmo preço de exercício que expira no próximo ano. Assim, no caso em que o preço das ações não se move, os prêmios de Call e Put vão decaindo lentamente, e nós poderíamos acabar perdendo uma grande porcentagem do nosso investimento. A linha de fundo é: para uma estratégia de straddle opção ser rentável, tem de haver volatilidade, e um movimento marcado no preço das ações. As opções têm um valor de tempo associado a elas. Quanto mais próximos estiverem da data de validade, menos valor terão. Portanto, um Straddle falhará se o preço da ação não se mover. Os prêmios de ambos Call e Put vai decadência lentamente, e resultará em uma perda. Um investidor mais avançado pode ajustar Straddles para criar muitas variações. Eles podem comprar diferentes montantes de chamadas e coloca com diferentes preços de greve ou datas de validade, modificando o Straddles para atender às suas estratégias individuais e tolerância ao risco. Isso está além do escopo deste Guia. Outros Tópicos deste Guia7 Opções Binárias 7 Opções Binárias Strangle 038 Straddle Option Trading Strategies A maioria dos artigos aqui falou sobre a importância de usar várias estratégias para se tornar bem sucedido na negociação de opções binárias. Comerciantes diferentes são confortáveis ​​usando estratégias diferentes. Mas isso não é um problema, desde que a estratégia que você está usando está produzindo negócios rentáveis ​​em uma base regular. Se sua estratégia não está funcionando, então você deve experimentar com outros. Duas estratégias bastante populares que funcionam bem são as estratégias Strangle e Straddle. Então você sabe que há um monte de opções comerciais diferentes. Cabe a você para experimentar com pequenos negócios para ver como cada um funciona e se eles são uma ferramenta compreensível e rentável para colocar em suas opções de negociação toolbox. Você pode ficar com estratégias simples, como apenas comprar opções ou você poderia se envolver em comércios mais complexos onde você faz coisas como vender opções antes de sua expiração. É apenas uma questão de quanto tempo e esforço você está disposto a colocar em sua negociação. Strangle Straddle e estratégias caem na área mais complexa de negociação de opções binárias, mas eles são estratégias populares, no entanto. Strangle Estratégia começa por você simultaneamente colocando put e call opções sobre o mesmo activo que estão definidas para expirar ao mesmo tempo. Pode parecer um pouco estranho fazer isso, mas é permitido sob as regras de negociação de opções binárias. Também pode ser uma estratégia muito rentável se você iniciá-lo no caminho certo apoiado com boa análise técnica. Banc de Binário está dando afastado 3 livre de riscos comerciais Como com a maioria das negociações, Strangle negociação é muito dependente de ser capaz de fazer suposições precisas sobre o movimento de preços ea direção que está tendendo. A estratégia Estrangulamento funciona melhor quando você compra suas opções em pontos onde você sente que seu ativo alvo deve começar significativamente a movimentação não colocar ênfase em pequenos movimentos de preços. Esse movimento significativo pode ser ascendente ou descendente. Uma vez que você tenha comprado suas opções sob esta estratégia, você terá agora põr ou opções da chamada com preços diferentes da greve. A chave para gerar lucros com a estratégia Strangle é ser capaz de prever a liberação de preços em um corredor fronteiriço específico. Se você estava errado em sua previsão de negócios, a única coisa que você deve perder é o montante dos prémios que você pagou para comprar as opções. Straddle estratégia é uma estratégia de irmã Strangle estratégia e eles são extremamente semelhantes. A única diferença é quando você inicia o comércio, você coloca opções em cada tendência que têm o mesmo preço de exercício, não diferentes preços de greve como a Strangle estratégia. Cada estratégia tem suas vantagens e desvantagens. Straddle estratégia é mais barato de usar, mas também é potencialmente menos rentável. Mais uma vez, o método que você escolher usar geralmente se resume a qual método você está confortável usando e está gerando lucros para você. Comece a operar agora abrindo uma conta GRATUITA em um de nossos corretores recomendados. HOUSTON (Reuters) - A Exxon Mobil, maior produtora de petróleo do mundo, anunciou na segunda-feira que investirá 20 bilhões até 2022 para expandir suas fábricas de refinação de produtos químicos e petróleo na costa do Golfo dos Estados Unidos. SAN FRANCISCO (Reuters) - As ações da Snap Inc caíram 12 por cento na segunda-feira e fecharam em seu nível mais baixo das três sessões desde a estreia no mercado do Snapchat, na semana passada. NOVA YORK (Reuters) - As ações dos EUA recuaram na segunda-feira em um amplo declínio, à medida que os investidores ficavam desconfortáveis ​​com o último tumulto que cercava a administração Trump e as tensões geopolíticas que emanam da Coréia do Norte. (Reuters) - A Honda Motor Co Ltd. informou na segunda-feira que havia investido cerca de 150 milhões em duas usinas norte-americanas para fazer transmissão automática de 10 velocidades para veículos com tração dianteira. NOVA YORK (Reuters) - Publicidade sobre os recentes Prêmios da Academia e Wall Street pendurou em uma sala de tribunal de Manhattan na segunda-feira como advogados lutou para encontrar jurados para decidir se PricewaterhouseCoopers ajudou a causar o colapso da MF Global Holdings Ltd, Jersey Jon Corzine do regulador. WASHINGTON (Reuters) - O ministro do Comércio da Trump, Peter Navarro, disse na segunda-feira que o déficit comercial de 65 bilhões de dólares com a Alemanha era uma das questões comerciais mais difíceis e que discussões bilaterais eram necessárias para reduzi-la fora das restrições da União Européia. (Reuters) - Wells Fargo e amp. Co nomearam o advogado-geral da Allen Parker na segunda-feira, quando o terceiro maior credor dos EUA tenta restaurar sua reputação depois de um escândalo sobre contas falsas. A General Motors anunciou na segunda-feira que demitirá 1.100 trabalhadores em maio, em sua fábrica de montagem do município de Lansing Delta, em Michigan, mudando a produção de um veículo para o Tennessee. PARISFRANKFURT (Reuters) - O grupo PSA da France039s planeja comprar a Opel da General Motors em um acordo que valoriza o negócio em 2,2 bilhões de euros (2,3 bilhões), criando uma nova companhia automobilística européia para desafiar o líder de mercado Volkswagen. FRANKFURT (Reuters) - O executivo-chefe do Deutsche Bank prometeu na segunda-feira ver uma reviravolta estratégica ao tentar persuadir os acionistas cansados ​​de assinarem um cheque de 8 bilhões de euros para respaldar seus planos. Recommended Robot Sobre Nós 038 Disclaimer Disclaimer: 7 Binary Options não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da confiança nas informações contidas neste site. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são as opiniões do autor. 7binaryoptions é apenas um site que oferece informações - não um corretor ou consultor de investimento regulamentado, e nenhuma das informações é destinada a garantir resultados futuros. Opção de opção binária na margem envolve alto risco, e não é adequado para todos os investidores. Como um produto alavancado as perdas são capazes de exceder os depósitos iniciais eo capital está em risco. 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